ESG World ex-CH Low Volatility Equities H

Das Ziel von PRISMA ESG World ex-CH Low Vo­la­ti­li­ty Equi­ties be­steht dar­in, mit An­la­gen in glo­ba­len Ak­ti­en bei deut­lich tiefe­rer Vo­la­ti­lität Ren­di­te zu er­zie­len. Die An­la­ge­grup­pe setzt da­bei auf ei­ne quan­ti­ta­ti­ve Ver­mö­gens­ver­wal­tung mit mehr­stu­fi­ger Ri­si­ko­kon­trol­le. Die­se Stra­te­gie geht wei­ter als der klas­si­sche Mi­ni­mum-Va­ri­anz-An­satz, denn sie enthält einen Al­pha Ge­ne­ra­tor, der die Zy­kli­zität der an die „Low Vo­la­ti­li­ty“-An­oma­lie ge­kop­pel­ten Ri­si­ko­prä­mie glät­tet. So­mit ver­fügt die Stra­te­gie über zwei se­pa­ra­te Quel­len, um die Bench­mark zu über­tref­fen. Un­ter­neh­mens­spe­zi­fi­sche Ri­si­ken kön­nen zu­dem dank der An­wen­dung von be­währ­ten, in den Al­pha Ge­ne­ra­tor in­te­grier­ten ESG-Kri­te­ri­en und ef­fi­zi­en­ten ESG-Fil­tern (ö­ko­lo­gi­sche, so­zia­le und Go­ver­nance-Kri­te­ri­en) re­du­ziert wer­den. Dar­aus er­gibt sich ei­ne Stra­te­gie mit ei­nem im Ver­gleich zur in­de­xier­tem Ver­mö­gens­ver­wal­tung deut­lich bes­se­ren Ren­di­te-Ri­si­ko-Pro­fil.

Lancierung: Mai 2017