Quantitative Produkte

­Mi­ni­mum-Va­ri­anz

PRISMA bie­tet ei­ne Li­nie mit Ak­ti­en­pro­duk­ten in klas­si­schen An­la­geu­ni­ver­sen an, mit der die Low-Vo­la­ti­li­ty-Ri­si­ko­prä­mie ver­ein­nahmt wer­den kann: „SPI Ef­fi­cient“ (seit 2010) für Schwei­zer Ak­ti­en und „ESG World ex-CH Low Vo­la­ti­li­ty Equi­ties“ für glo­ba­le Märk­te (oh­ne die Schwei­z). Durch die Ver­wen­dung ei­nes quan­ti­ta­ti­ven Mo­dells zur Be­stim­mung der op­ti­ma­len Ge­wich­tung der ein­zel­nen Ak­ti­en ent­steht ein Ak­ti­en­port­fo­lio, das im Ver­gleich zu ka­pi­ta­li­sie­rungs­ge­wich­te­te Ak­tien­in­di­zes mit­tel- und lang­fris­tig ein ef­fi­zi­en­te­res Ren­di­te-Ri­si­ko-Pro­fil auf­weist.

Mul­ti-As­set Ef­fi­cient

PRISMA bie­tet auch ei­ne ge­misch­te An­la­ge­grup­pe. De­ren dy­na­mi­sche Al­lo­ka­ti­on be­ruht auf meh­re­ren Ri­si­ko­in­di­ka­to­ren, die ei­ne früh­zei­ti­ge Er­ken­nung von Sys­tem­wech­seln er­mög­li­chen. Es kommt ei­ne mehr­stu­fi­ge Ri­si­ko­kon­trol­le zur An­wen­dung, die­se er­folgt ins­be­son­de­re durch die Ver­wen­dung von Pro­duk­ten, die als An­la­ge­in­stru­men­te op­ti­miert sin­d.

PRISMA Multi-Asset Efficient (MAE)

Die An­la­ge­grup­pe PRISMA in­no­viert wei­ter und lan­ciert die ge­misch­te An­la­ge­grup­pe MAE. De­ren dy­na­mi­sche Al­lo­ka­ti­on be­ruht auf meh­re­ren sta­tis­ti­schen Ri­si­ko­in­di­ka­to­ren, die ei­ne früh­zei­ti­ge Er­ken­nung von Sys­tem­wech­seln er­mög­li­chen. Es kommt ei­ne mehr­stu­fi­ge Ri­si­ko­kon­trol­le zur An­wen­dung. Die­se er­folgt ins­be­son­de­re durch die Ver­wen­dung von Pro­duk­ten, die als An­la­ge­in­stru­men­te op­ti­miert sin­d. Da­durch ent­steht ei­ne (im wis­sen­schaft­li­chen Sin­ne) ro­bus­te Stra­te­gie, mit der die Ri­si­ko­prä­mi­en der Märk­te ver­ein­nahmt wer­den kön­nen und das Dra­w­down-Ri­si­ko so ge­ring wie mög­lich ge­hal­ten wird.

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