Aktien
PRISMA bietet mehrere bemerkenswerte Aktienanlagegruppen an. Neben dem traditionellen „PRISMA China Equities“ gehört dazu seit mehreren Jahren ein auf Emerging Markets fokussiertes Produkt. Schwellenländer profitieren von einem grossen Wachstumspotenzial, werden aber nur selten als Investmentvehikel für Pensionskassen genutzt. Das Angebot der Stiftung umfasst zudem zwei Minimum-Varianz-Anlagegruppen: „PRISMA ESG SPI Efficient“ für den Schweizer Markt (Lancierung: 2010) und sein Pendant für globale Aktien „PRISMA ESG World ex-CH Low Volatility Equities H“, das auf möglichst wenig Volatilität ausgerichtet ist und einen zusätzlichen Alpha Generator sowie ESG-Filter zur Verringerung von spezifischen Risiken anwendet.
- PRISMA ESG World ex-CH Low Volatility Equities H
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Das Ziel von PRISMA ESG World ex-CH Low Volatility Equities besteht darin, mit Anlagen in globalen Aktien bei deutlich tieferer Volatilität Rendite zu erzielen. Die Anlagegruppe setzt dabei auf eine quantitative Vermögensverwaltung mit mehrstufiger Risikokontrolle. Diese Strategie geht weiter als der klassische Minimum-Varianz-Ansatz, denn sie enthält einen Alpha Generator, der die Zyklizität der an die „Low Volatility“-Anomalie gekoppelten Risikoprämie glättet. Somit verfügt die Strategie über zwei separate Quellen, um die Benchmark zu übertreffen. Unternehmensspezifische Risiken können zudem dank der Anwendung von bewährten, in den Alpha Generator integrierten ESG-Kriterien und effizienten ESG-Filtern (ökologische, soziale und Governance-Kriterien) reduziert werden. Daraus ergibt sich eine Strategie mit einem im Vergleich zur indexiertem Vermögensverwaltung deutlich besseren Rendite-Risiko-Profil.
- PRISMA ESG SPI® Efficient
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Das Minimum-Varianz-Anlagekonzept von OLZ: Das auf Risikomanagement spezialisierte Unternehmen hat 2001 Anlagemodelle entwickelt, die bei vollständiger Allokation auf möglichst wenig Risiko setzen. Die optimale Gewichtung der einzelnen Anlagen im Portfolio wird auf Basis von prognostizierten Risikoparametern (Volatilitäten, Korrelationen) bestimmt. OLZ ist in der Finanzmarkt- und akademischen Forschung im Bereich quantitative Vermögensverwaltung führend und verbessert seine Anlagestrategien fortlaufend. Mit der systematischen Portfoliooptimierung wird die Diversifikation und die Effizienz der Portfolios fortlaufend verbessert (weniger Risiko, mehr Rendite).
- PRISMA China Equities
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China und Hong Kong gehören zu den wachstumsstärksten Regionen der Welt. „PRISMA China Equities“ bieten die Möglichkeit, in die KMUs dieser Region zu investieren. Der von PRISMA repräsentierte „Multimanager“-Ansatz garantiert ausserdem eine echte Stildiversifikation.
- PRISMA Global Emerging Markets Equities
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PRISMA Global Emerging Markets Equities bieten den Anlegern die Möglichkeit, in Länder mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Dank des umfassenden Multistil- und Multimanager-Ansatzes können die Chancen in jedem Land genutzt werden. Die effiziente Allokation in diesen Märkten wird durch eine strenge und systematische Kontrolle der Fonds in der Anlagegruppe PRISMA Global Emerging Markets Equities gewährleistet.