Über
Das Minimum-Varianz-Anlagekonzept von OLZ: Das auf Risikomanagement spezialisierte Unternehmen hat 2001 Anlagemodelle entwickelt, die bei vollständiger Allokation auf möglichst wenig Risiko setzen. Die optimale Gewichtung der einzelnen Anlagen im Portfolio wird auf Basis von prognostizierten Risikoparametern (Volatilitäten, Korrelationen) bestimmt. OLZ ist in der Finanzmarkt- und akademischen Forschung im Bereich quantitative Vermögensverwaltung führend und verbessert seine Anlagestrategien fortlaufend. Mit der systematischen Portfoliooptimierung wird die Diversifikation und die Effizienz der Portfolios fortlaufend verbessert (weniger Risiko, mehr Rendite).
Lancierung: Dezember 2010
Merkmale
- Valoren-Nr.:
- 113 39 766
- ISIN-Nr.:
- CH0113397662
- Benchmark:
- SPI
- Rechnungswährung:
- CHF
- NIW-Berechnung:
- wöchentlich
- NIW-Datum:
- Freitag (T)
- Zeichnungstermin:
- Freitag 10h00
- Rückgabetermin:
- Freitag 10h00
- Abrechnungsdatum (Zeichnung):
- T+2 (Dienstag)
- Abrechnungsdatum (Rückgaben):
- T+2 (Dienstag)
- Publikation der Kurse:
- Bloomberg, Reuters, Telekurs, Morningstar
| Performance und Fondswert zum 31. Juli 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Seit dem 20.12.10 |
Ann. Vol. |
|
| PRISMA ESG SPI® Efficient | 20.30% | -11.30% | 30.90% | -4.84% | 143.08% | 13.81% |
| SPI | 19.92% | -8.57% | 30.59% | -3.35% | 111.98% | 15.50% |
| Volumen: 198.3 mio. (CHF) | ||||||
Indexierte Performance
